PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NANC с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NANC и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и FTCS


2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
-6.68%18.54%26.83%20.79%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.


NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
10 лет*

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Subversive Unusual Whales Democratic ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий NANC и FTCS

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

NANC vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NANCFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.34

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.59

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.49

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

1.87

+3.96

NANC vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NANCFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.34

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.51

+0.58

Корреляция

Корреляция между NANC и FTCS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и FTCS

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок NANC и FTCS

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


NANCFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-53.64%

+32.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.38%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.46%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-6.93%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.46%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и FTCS

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NANCFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.18%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

7.05%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

13.55%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.14%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.54%

+1.32%