PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с BBUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).

NANC и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NANC и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и BBUS

2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-4.04%17.77%24.89%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV

Сравнение комиссий NANC и BBUS

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

NANC vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCBBUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

7.01

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCBBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.73

+0.36

Корреляция

Корреляция между NANC и BBUS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и BBUS

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BBUS в 1.13%

TTM2025202420232022202120202019
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Просадки

Сравнение просадок NANC и BBUS

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и BBUS.

Загрузка...

Показатели просадок

NANCBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-35.35%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.12%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-5.86%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-5.57%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.61%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и BBUS

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANCBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.39%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

9.54%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.33%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.04%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

19.75%

-2.89%