Сравнение NAMAX с HAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).
NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NAMAX и HAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAMAX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 7.05% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, NAMAX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у HAMVX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции NAMAX превзошли акции HAMVX по среднегодовой доходности: 10.27% против 9.39% соответственно.
NAMAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 10.27%
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAMAX и HAMVX
NAMAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии HAMVX в 0.85%.
Доходность на риск
NAMAX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
NAMAX
HAMVX
Сравнение NAMAX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAMAX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.92 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.86 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 8.40 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMAX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NAMAX и HAMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMAX и HAMVX
Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности HAMVX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 6.24% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок NAMAX и HAMVX
Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и HAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAMAX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -64.17% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -13.67% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -21.04% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -51.44% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.38% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -10.05% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.03% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMAX и HAMVX
Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что NAMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAMAX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.66% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.08% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 19.07% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.94% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.90% | -1.88% |