Сравнение NAMAX с CMTFX
NAMAX (Columbia Select Mid Cap Value Fund) and CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) are both mutual funds - NAMAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Columbia, while CMTFX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, NAMAX returned 11.08%/yr vs 24.93%/yr for CMTFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAMAX charges 0.88%/yr vs 0.92%/yr for CMTFX.
Доходность
Сравнение доходности NAMAX и CMTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAMAX показывает доходность 18.82%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции NAMAX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 11.08% против 24.93% соответственно.
NAMAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 11.08%
CMTFX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.23%
- С начала года
- 31.13%
- 6 месяцев
- 30.09%
- 1 год
- 59.88%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 24.93%
Сравнение доходности по годам NAMAX и CMTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 18.82% | 13.77% | 13.14% | 9.65% | -9.33% | 32.28% | 6.90% | 31.56% | -18.46% | 13.71% |
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 31.13% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
Correlation
The correlation between NAMAX and CMTFX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2001 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between NAMAX and CMTFX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAMAX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск
NAMAX
CMTFX
Сравнение NAMAX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAMAX | CMTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.27 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 15.98 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAMAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.01 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NAMAX и CMTFX
Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и CMTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAMAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.44% | -68.28% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -14.35% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -26.63% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -39.42% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.24% | -39.42% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.80% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -16.29% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.82% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAMAX и CMTFX
Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) составляет 4.04%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что NAMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAMAX | CMTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 6.55% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 16.75% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.98% | 21.07% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 25.98% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 24.84% | -4.79% |
Сравнение комиссий NAMAX и CMTFX
NAMAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAMAX и CMTFX
Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности CMTFX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 2.36% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
NAMAX Columbia Select Mid Cap Value Fund | 5.63% | 6.71% | 7.07% | 0.74% | 6.39% | 8.99% | 3.22% | 3.38% | 27.38% | 21.08% | 8.07% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
NAMAX and CMTFX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTFX has higher volatility (6.55%) compared to NAMAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, NAMAX dropped -60.44% vs CMTFX's -68.28%.
CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAMAX и CMTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор