PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции NAINX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 7.45% против 14.98% соответственно.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий NAINX и PKSFX

И NAINX, и PKSFX имеют комиссию равную 1.00%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

NAINX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.23

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.48

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.42

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

0.95

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.23

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.80

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между NAINX и PKSFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и PKSFX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и PKSFX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-54.46%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.21%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-22.02%

-14.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-33.45%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-9.42%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-7.17%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.96%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и PKSFX

Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 4.03%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.62%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

11.11%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

18.95%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

17.90%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

18.79%

-5.52%