PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с FRGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-5.86%6.83%14.00%22.38%-0.40%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-0.88%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -0.88%.

NAINX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.31%
3 года*
9.25%
5 лет*
1.49%
10 лет*
7.50%

FRGAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.75%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с AIONAINX с FYMIXNAINX с BERIX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с ATLAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий NAINX и FRGAX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

NAINX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.35

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.96

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.29

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.96

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.39

8.84

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FRGAX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.35

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.29

-0.70

Корреляция

Корреляция между NAINX и FRGAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и FRGAX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.10%, что больше доходности FRGAX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.10%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.02%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и FRGAX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-11.77%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-7.03%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-4.48%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.63%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

1.89%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и FRGAX

Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 4.02%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.43%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

7.06%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

12.10%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

10.32%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.26%

10.32%

+2.94%