Сравнение NAINX с FRGAX
NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, NAINX returned 9.93%/yr vs 15.55%/yr for FRGAX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. NAINX charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.
Доходность
Сравнение доходности NAINX и FRGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 10.34%.
NAINX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.88%
- Всё время*
- 6.75%
FRGAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 10.34%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NAINX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 2.56% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | 0.46% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 10.34% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Correlation
The correlation between NAINX and FRGAX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between NAINX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAINX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
NAINX
FRGAX
Сравнение NAINX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAINX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.63 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 11.00 | -10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAINX и FRGAX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и FRGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAINX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -11.77% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -7.03% | -3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -11.77% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -1.57% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.67% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и FRGAX
Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) имеют волатильность 2.99% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAINX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.09% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 8.29% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 9.95% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 10.40% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 10.40% | +2.91% |
Сравнение комиссий NAINX и FRGAX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и FRGAX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности FRGAX в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 1.82% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 15.64% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
Часто задаваемые вопросы
NAINX and FRGAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRGAX has higher volatility (3.09%) compared to NAINX (2.99%). In terms of maximum drawdown, NAINX dropped -36.50% vs FRGAX's -11.77%.
FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAINX и FRGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор