Сравнение NAINX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NAINX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAINX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | -6.27% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.45% против 5.04% соответственно.
NAINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 7.45%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAINX и BERIX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
NAINX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
NAINX
BERIX
Сравнение NAINX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAINX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.57 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 3.30 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.53 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.77 | -4.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 17.74 | -17.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.57 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.83 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.07 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между NAINX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и BERIX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 17.17% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок NAINX и BERIX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -20.34% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -2.95% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -15.73% | -20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -20.34% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -0.79% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -2.60% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.79% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и BERIX
Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 1.55% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 4.29% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 5.38% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 5.94% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 6.00% | +7.27% |