Сравнение NAINX с BERIX
NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NAINX returned 7.88%/yr vs 4.55%/yr for BERIX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NAINX charges 1.00%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.
Доходность
Сравнение доходности NAINX и BERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.88% против 4.55% соответственно.
NAINX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.88%
- Всё время*
- 6.75%
BERIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.55%
- Всё время*
- 5.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам NAINX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 2.56% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.07% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Correlation
The correlation between NAINX and BERIX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 1987 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between NAINX and BERIX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAINX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
NAINX
BERIX
Сравнение NAINX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAINX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.74 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 7.54 | -7.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAINX и BERIX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и BERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -20.34% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -3.90% | -6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -4.60% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -15.73% | -20.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -20.34% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.69% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -2.59% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.41% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и BERIX
Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAINX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 0.75% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 3.52% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 5.06% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 5.98% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.31% | 6.01% | +7.30% |
Сравнение комиссий NAINX и BERIX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и BERIX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.64%, что больше доходности BERIX в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.90% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 15.64% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
Часто задаваемые вопросы
NAINX and BERIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAINX has higher volatility (2.99%) compared to BERIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, NAINX dropped -36.50% vs BERIX's -20.34%.
BERIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAINX и BERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор