- ISIN
- US92828N7912
- CUSIP
- 92828N791
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 5 сент. 1940 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции NAINX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NAINX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,092.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) показал доход в 2.56% с начала года и 2.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAINX составила 7.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Virtus Tactical Allocation Fund
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 2.07%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 7.88%
- Всё время*
- 6.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NAINX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NAINX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 авг. 1986 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 30 апр. 1985 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | -1.03% | -5.69% | 4.86% | 2.84% | 1.05% | -2.03% | 2.49% | 2.56% | ||||
| 2025 | 2.84% | -0.37% | -2.90% | 1.81% | 3.56% | 2.86% | -0.44% | -0.00% | 0.38% | 0.18% | -0.53% | -0.59% | 6.83% |
| 2024 | 1.53% | 4.99% | 0.99% | -4.36% | 3.35% | 1.69% | 1.15% | 3.34% | 1.84% | -1.59% | 4.43% | -3.70% | 14.00% |
| 2023 | 8.03% | -2.65% | 2.32% | 0.75% | 0.21% | 4.95% | 3.33% | -1.47% | -5.15% | -3.25% | 9.11% | 5.28% | 22.38% |
| 2022 | -8.64% | -3.01% | -0.67% | -10.43% | -3.49% | -7.02% | 7.57% | -2.61% | -8.18% | 2.92% | 4.81% | -2.58% | -28.48% |
| 2021 | -2.50% | 1.55% | -0.96% | 4.48% | -1.85% | 3.95% | 1.02% | 3.52% | -3.79% | 3.39% | -1.81% | -0.12% | 6.63% |
Метрики бенчмарка
Virtus Tactical Allocation Fund has an annualized alpha of 1.75%, beta of 0.50, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 63.71% of S&P 500 Index downside but only 58.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 58.53%
- Участие в снижении
- 63.71%
Комиссия
Комиссия NAINX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAINX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAINX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.50 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 10.58 | -10.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.54 | $1.54 | $1.41 | $0.20 | $0.64 | $0.99 | $0.27 | $0.23 | $0.36 | $0.24 | $0.85 | $0.63 |
Дивидендный доход | 15.64% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 36.50%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 648 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.50%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 2y 7mo | 3y 6moнояб. 2021 г. - май 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-33.92%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 4dнояб. 2007 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-24.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.59%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 3moсент. 2000 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-17.91%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| NAINX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -56.78% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -9.10% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -18.90% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -25.43% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -33.92% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.69% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.14% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NAINX
Добавьте Virtus Tactical Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NAINX