PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828N7912

CUSIP

92828N791

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

5 сент. 1940 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NAINX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

Популярные сравнения:
NAINX с ^GSPC
Популярные сравнения:
NAINX с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) показал доход в 4.82% с начала года и 0.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAINX составила 2.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NAINX

С начала года

4.82%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-9.29%

1 год

0.92%

3 года

4.76%

5 лет

1.78%

10 лет

2.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAINX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.84%-0.37%-2.90%1.81%3.47%4.82%
20241.53%4.99%0.99%-4.36%3.35%1.69%1.16%3.34%1.85%-1.59%4.43%-13.46%2.45%
20238.03%-2.65%2.32%0.75%0.21%4.95%3.33%-1.47%-5.15%-3.25%9.11%4.50%21.47%
2022-8.64%-3.01%-0.66%-10.43%-3.49%-7.02%7.57%-2.61%-8.18%2.93%4.81%-8.64%-32.92%
2021-2.50%1.55%-0.96%4.48%-1.85%3.94%1.02%3.52%-3.79%3.39%-1.81%-6.67%-0.36%
20200.97%-2.51%-11.07%10.49%6.87%3.83%5.10%6.25%-1.15%-0.66%8.49%1.44%29.51%
20198.20%3.51%2.07%3.22%-3.64%5.01%0.72%-1.02%-1.40%1.68%3.62%2.67%26.95%
20186.32%-2.05%-1.45%0.11%1.17%-0.17%1.06%1.57%-0.05%-7.66%0.34%-8.32%-9.57%
20173.18%2.22%0.91%2.16%2.00%-0.18%2.90%0.56%1.30%1.55%1.09%-0.39%18.67%
2016-4.68%-0.37%4.59%0.95%0.47%-0.06%3.52%-0.11%0.63%-1.59%-1.38%-7.80%-6.27%
2015-1.46%4.33%-0.88%1.03%0.71%-6.30%0.22%-4.95%-3.47%4.37%-0.68%-2.16%-9.40%
2014-2.03%4.26%0.60%-0.20%1.99%-0.99%-1.19%1.81%-3.07%1.33%0.61%-3.13%-0.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NAINX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NAINX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAINX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Tactical Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: 0.11
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Tactical Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.42$1.41$0.20$0.64$0.99$0.27$0.23$0.36$0.24$0.85$0.63$0.67

Дивидендный доход

12.86%13.37%1.93%7.35%7.53%2.05%2.23%4.39%2.61%10.78%7.34%7.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Tactical Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.31$1.41
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.20
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.63$0.64
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.99
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.23$0.27
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.23
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.26$0.36
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.24
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.72$0.85
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.63
2014$0.04$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.24$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Tactical Allocation Fund показал максимальную просадку в 41.06%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Virtus Tactical Allocation Fund составляет 22.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.06%10 нояб. 2021 г.28528 дек. 2022 г.———
-38.61%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.846
-24.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.503 июн. 2020 г.73
-23.35%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.3481 мар. 2004 г.871
-23.17%20 июн. 2014 г.41511 февр. 2016 г.49023 янв. 2018 г.905
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...