PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с PHRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		4.52%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 7.45% против 5.51% соответственно.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

PHRAX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.10%
С начала года
4.52%
6 месяцев
2.40%
1 год
4.42%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.70%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIXNAINX с CSTAX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с USRTPHRAX с SAVYXPHRAX с NIEPHRAX с AIO

Сравнение комиссий NAINX и PHRAX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

NAINX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXPHRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.28

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.49

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.45

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

1.79

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PHRAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между NAINX и PHRAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и PHRAX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности PHRAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.66%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и PHRAX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и PHRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-72.56%

+36.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.50%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-33.51%

-2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-42.00%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-6.10%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-11.42%

+6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.13%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и PHRAX

Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 4.03%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.54%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

9.20%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

16.54%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

19.11%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

20.98%

-7.71%