PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и S&P 500 Index (^GSPC).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции NAINX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.45% против 12.29% соответственно.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIXNAINX с FYMIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NAINX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.88

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.37

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.39

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

6.43

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между NAINX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NAINX и ^GSPC

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-56.78%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-9.10%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-25.43%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-33.92%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-5.67%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-10.75%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.62%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и ^GSPC

Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 4.03%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.29%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

9.55%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

18.33%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

16.90%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

18.04%

-4.77%