PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Virtus, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NAINX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

NAINX

1 день
0.72%
1 месяц
2.50%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.66%
1 год
2.82%
3 года*
11.00%
5 лет*
2.84%
10 лет*
8.11%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAINX и ^GSPC

2026 (YTD)2025
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		1.80%0.82%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between NAINX and ^GSPC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с MERFXNAINX с FYMIXNAINX с FRGAXNAINX с BERIXNAINX с AIO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

NAINX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.91

-1.31

Просадки

Сравнение просадок NAINX и ^GSPC

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAINX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-9.10%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-2.97%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-1.13%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAINX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

12.19%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

12.19%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.30%

12.19%

+1.11%

Часто задаваемые вопросы

NAINX and ^GSPC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAINX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор