PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и The Merger Fund (MERFX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 7.45% против 3.90% соответственно.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIXNAINX с CSTAX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий NAINX и MERFX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

NAINX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

4.26

-4.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

8.13

-7.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

2.10

-1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

12.89

-12.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

61.05

-60.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

4.26

-4.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.89

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.04

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.10

Корреляция

Корреляция между NAINX и MERFX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и MERFX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и MERFX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-20.82%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-0.52%

-9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-5.95%

-30.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-9.35%

-27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

0.00%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-2.68%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.11%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и MERFX

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

0.49%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

0.97%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

1.54%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

3.45%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

3.76%

+9.51%