Сравнение NAINX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NAINX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAINX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | -6.27% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -11.09% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
NAINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 7.45%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAINX и BWBIX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
NAINX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
NAINX
BWBIX
Сравнение NAINX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAINX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.54 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 0.95 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.86 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 3.22 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAINX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.54 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.14 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между NAINX и BWBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и BWBIX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 17.17% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NAINX и BWBIX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAINX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -39.14% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -12.76% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -39.14% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -9.26% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -11.88% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.41% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и BWBIX
Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 4.03%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAINX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.39% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 11.38% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 19.94% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 21.19% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 23.31% | -10.04% |