Сравнение NAGE с FFIV
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. NAGE operates in Biotechnology (Healthcare), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NAGE returned -1.51%/yr vs 12.99%/yr for FFIV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -48.43%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 60.27%. За последние 10 лет акции NAGE уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: -1.51% против 12.99% соответственно.
NAGE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -48.43%
- 1 год
- -68.32%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- -18.42%
- 10 лет*
- -1.51%
FFIV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 52.52%
- С начала года
- 60.27%
- 1 год
- 36.21%
- 3 года*
- 39.79%
- 5 лет*
- 17.12%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам NAGE и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -48.43% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -41.67% | 77.64% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 60.27% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 25.99% | -13.81% | 23.48% | -9.33% |
Correlation
The correlation between NAGE and FFIV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2008 г. | 0.12 |
The correlation between NAGE and FFIV shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAGE:
$261.23M
FFIV:
$23.08B
NAGE:
$0.22
FFIV:
$12.22
NAGE:
15.00
FFIV:
33.48
NAGE:
0.12
FFIV:
1.46
NAGE:
2.14
FFIV:
9.83
NAGE:
3.37
FFIV:
6.42
NAGE:
$130.42M
FFIV:
$2.41B
NAGE:
$83.83M
FFIV:
$2.63B
NAGE:
$13.37M
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. FFIV — Ранг доходности на риск
NAGE
FFIV
Сравнение NAGE c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAGE | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.21 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.05 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 2.30 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAGE и FFIV
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -97.59% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -34.73% | -34.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -34.73% | -43.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.57% | -47.42% | -41.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | -54.59% | -39.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.50% | -5.14% | -77.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.75% | -40.04% | -35.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.56% | 15.80% | +28.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и FFIV
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 10.06% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 25.63% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.09% | 34.43% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.90% | 30.19% | +46.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 29.58% | +48.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и FFIV
Ни NAGE, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAGE и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAGE and FFIV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (15.17%) compared to FFIV (10.06%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs FFIV's -97.59%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор