PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAGE с FFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NAGE с FFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. NAGE operates in Biotechnology (Healthcare), while FFIV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, NAGE returned -4.42%/yr vs 14.02%/yr for FFIV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAGE и FFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAGE показывает доходность -44.97%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 60.10%. За последние 10 лет акции NAGE уступали акциям FFIV по среднегодовой доходности: -4.42% против 14.02% соответственно.

NAGE

1 день
1.74%
1 месяц
-27.39%
С начала года
-44.97%
6 месяцев
-47.76%
1 год
-70.12%
3 года*
30.91%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-4.42%

FFIV

1 день
0.74%
1 месяц
20.23%
С начала года
60.10%
6 месяцев
67.94%
1 год
39.08%
3 года*
41.27%
5 лет*
16.71%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAGE и FFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAGE
Niagen Bioscience, Inc		-44.97%19.89%270.98%-14.88%-55.08%-22.08%11.37%25.66%-41.67%77.64%
FFIV
F5 Networks, Inc.		60.10%1.51%40.50%24.72%-41.36%39.09%25.99%-13.81%23.48%-9.33%

Correlation

The correlation between NAGE and FFIV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2008 г.

0.12

The correlation between NAGE and FFIV shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAGE:

$295.98M

FFIV:

$23.42B

EPS

NAGE:

$0.22

FFIV:

$12.19

Коэффициент P/E

NAGE:

16.05

FFIV:

33.52

Коэффициент PEG

NAGE:

0.13

FFIV:

1.46

Коэффициент P/S

NAGE:

2.29

FFIV:

9.84

Коэффициент P/B

NAGE:

3.60

FFIV:

6.42

Общая выручка (12 мес.)

NAGE:

$130.42M

FFIV:

$2.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAGE:

$83.83M

FFIV:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

NAGE:

$13.37M

FFIV:

$889.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Niagen Bioscience, Inc

F5 Networks, Inc.

Часто сравнивают с NAGE:
NAGE с NVONAGE с GTXNAGE с VSGXNAGE с BKNGNAGE с DUKNAGE с AMRXNAGE с ADMA
Часто сравнивают с FFIV:
FFIV с PANWFFIV с FEFFIV с DOCUFFIV с SPYFFIV с CRWDFFIV с COSTFFIV с ANET

Доходность на риск

NAGE vs. FFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAGE
Ранг доходности на риск NAGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAGE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAGE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAGE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAGE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FFIV
Ранг доходности на риск FFIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAGE c FFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAGEFFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
1.18

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.49
1.70

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.23

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.13

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

2.49

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAGE vs. FFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAGE на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа FFIV равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAGE и FFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAGEFFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

1.18

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.56

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.47

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.27

-0.30

Просадки

Сравнение просадок NAGE и FFIV

Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и FFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAGEFFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-97.59%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-34.73%

-41.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.13%

-34.73%

-41.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.71%

-47.42%

-41.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.65%

-54.59%

-39.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-0.11%

-81.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.72%

-40.20%

-35.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.47%

15.76%

+36.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NAGE и FFIV

Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAGEFFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

7.78%

+13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.39%

24.61%

+9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.28%

33.23%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.23%

29.97%

+47.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.00%

29.81%

+50.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAGE и FFIV

Ни NAGE, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAGE и FFIV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
31.47M
0
(NAGE) Общая выручка
(FFIV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NAGE and FFIV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAGE has higher volatility (20.94%) compared to FFIV (7.78%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs FFIV's -97.59%.

FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAGE и FFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор