Сравнение NAGE с ADMA
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, NAGE returned -4.42%/yr vs 0.72%/yr for ADMA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -44.97%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -56.25%. За последние 10 лет акции NAGE уступали акциям ADMA по среднегодовой доходности: -4.42% против 0.72% соответственно.
NAGE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -44.97%
- 6 месяцев
- -47.76%
- 1 год
- -70.12%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -4.42%
ADMA
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -22.15%
- С начала года
- -56.25%
- 6 месяцев
- -60.32%
- 1 год
- -60.75%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 0.72%
Сравнение доходности по годам NAGE и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -44.97% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -41.67% | 77.64% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -56.25% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
Correlation
The correlation between NAGE and ADMA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between NAGE and ADMA shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAGE:
$295.98M
ADMA:
$1.91B
NAGE:
$0.22
ADMA:
$0.68
NAGE:
16.05
ADMA:
11.79
NAGE:
2.29
ADMA:
3.82
NAGE:
3.60
ADMA:
4.91
NAGE:
$130.42M
ADMA:
$509.86M
NAGE:
$83.83M
ADMA:
$312.42M
NAGE:
$13.37M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. ADMA — Ранг доходности на риск
NAGE
ADMA
Сравнение NAGE c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAGE | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.93 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.83 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAGE | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | -1.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.60 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NAGE и ADMA
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -91.28% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -65.25% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.13% | -68.99% | -7.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -68.99% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | -86.11% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.32% | -67.44% | -13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.72% | -53.04% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.47% | 33.14% | +19.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и ADMA
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA) имеют волатильность 20.94% и 20.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 20.75% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 45.51% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 54.75% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.23% | 59.47% | +17.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 69.02% | +10.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и ADMA
Ни NAGE, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAGE и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NAGE и ADMA
NAGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о валовой прибыли в 19.98M при выручке в 31.47M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
NAGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.58M при выручке в 31.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
NAGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о чистой прибыли в 6.32M при выручке в 31.47M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
NAGE and ADMA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (20.94%) compared to ADMA (20.75%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs ADMA's -91.28%.
ADMA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.11 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор