Сравнение NAGE с GTX
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and GTX (Garrett Motion Inc.) are both stocks. NAGE operates in Biotechnology (Healthcare), while GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NAGE returned -17.10%/yr vs 32.74%/yr for GTX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и GTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -44.97%, что значительно ниже, чем у GTX с доходностью 89.73%.
NAGE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -44.97%
- 6 месяцев
- -47.76%
- 1 год
- -70.12%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -4.42%
GTX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 26.02%
- С начала года
- 89.73%
- 6 месяцев
- 97.44%
- 1 год
- 229.57%
- 3 года*
- 61.05%
- 5 лет*
- 32.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAGE и GTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -44.97% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -8.78% |
GTX Garrett Motion Inc. | 89.73% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -35.66% |
Correlation
The correlation between NAGE and GTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between NAGE and GTX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAGE:
$295.98M
GTX:
$6.35B
NAGE:
$0.22
GTX:
$1.72
NAGE:
16.05
GTX:
19.12
NAGE:
0.13
GTX:
0.15
NAGE:
2.29
GTX:
2.42
NAGE:
$130.42M
GTX:
$2.71B
NAGE:
$83.83M
GTX:
$855.00M
NAGE:
$13.37M
GTX:
$452.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. GTX — Ранг доходности на риск
NAGE
GTX
Сравнение NAGE c GTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Garrett Motion Inc. (GTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAGE | GTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.82 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 11.63 | -12.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 37.79 | -39.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAGE | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | 4.85 | -6.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.79 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NAGE и GTX
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке GTX в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и GTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -93.08% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -19.87% | -56.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.13% | -26.82% | -49.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -32.07% | -56.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.32% | -2.83% | -78.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.72% | -51.01% | -24.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.47% | 6.10% | +46.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и GTX
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Garrett Motion Inc. (GTX) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 14.34% | +6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 34.82% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 47.67% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.23% | 41.55% | +35.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 63.99% | +16.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и GTX
NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.91% | 1.49% |
NAGE Niagen Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAGE и GTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и Garrett Motion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAGE and GTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (20.94%) compared to GTX (14.34%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs GTX's -93.08%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и GTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор