Сравнение NAGE с GTX
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and GTX (Garrett Motion Inc.) are both stocks. NAGE operates in Biotechnology (Healthcare), while GTX operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NAGE returned -18.42%/yr vs 36.44%/yr for GTX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и GTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -48.43%, что значительно ниже, чем у GTX с доходностью 83.44%.
NAGE
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -48.43%
- 1 год
- -68.32%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- -18.42%
- 10 лет*
- -1.51%
GTX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 73.02%
- С начала года
- 83.44%
- 1 год
- 173.77%
- 3 года*
- 65.33%
- 5 лет*
- 36.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAGE и GTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -48.43% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -12.05% |
GTX Garrett Motion Inc. | 83.44% | 97.23% | -6.62% | 26.90% | -5.11% | 81.26% | -55.66% | -19.04% | -43.91% |
Correlation
The correlation between NAGE and GTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
NAGE:
$261.23M
GTX:
$5.95B
NAGE:
$0.22
GTX:
$1.74
NAGE:
15.00
GTX:
18.31
NAGE:
0.12
GTX:
0.15
NAGE:
2.14
GTX:
2.32
NAGE:
$130.42M
GTX:
$2.71B
NAGE:
$83.83M
GTX:
$855.00M
NAGE:
$13.37M
GTX:
$452.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. GTX — Ранг доходности на риск
NAGE
GTX
Сравнение NAGE c GTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Garrett Motion Inc. (GTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAGE | GTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.64 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 8.80 | -9.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 26.52 | -28.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAGE и GTX
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке GTX в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и GTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -93.91% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.91% | -19.87% | -49.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -26.82% | -51.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.57% | -31.49% | -57.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.50% | -12.31% | -70.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.75% | -55.73% | -20.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.56% | 6.58% | +37.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и GTX
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Garrett Motion Inc. (GTX) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | GTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 13.69% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.10% | 37.38% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.09% | 48.75% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.90% | 41.72% | +35.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.47% | 63.89% | +14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и GTX
NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GTX Garrett Motion Inc. | 0.94% | 1.49% |
NAGE Niagen Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAGE и GTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и Garrett Motion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NAGE and GTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (15.17%) compared to GTX (13.69%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs GTX's -93.91%.
GTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и GTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор