PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NAGE с GTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NAGE и GTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Garrett Motion Inc. (GTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAGE показывает доходность -44.97%, что значительно ниже, чем у GTX с доходностью 89.73%.


NAGE

1 день
1.74%
1 месяц
-27.39%
С начала года
-44.97%
6 месяцев
-47.76%
1 год
-70.12%
3 года*
30.91%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-4.42%

GTX

1 день
1.61%
1 месяц
26.02%
С начала года
89.73%
6 месяцев
97.44%
1 год
229.57%
3 года*
61.05%
5 лет*
32.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAGE и GTX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NAGE
Niagen Bioscience, Inc
-44.97%19.89%270.98%-14.88%-55.08%-22.08%11.37%25.66%-8.78%
GTX
Garrett Motion Inc.
89.73%97.23%-6.62%26.90%-5.11%81.26%-55.66%-19.04%-35.66%

Correlation

The correlation between NAGE and GTX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.14

The correlation between NAGE and GTX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAGE:

$295.98M

GTX:

$6.35B

EPS

NAGE:

$0.22

GTX:

$1.72

Коэффициент P/E

NAGE:

16.05

GTX:

19.12

Коэффициент PEG

NAGE:

0.13

GTX:

0.15

Коэффициент P/S

NAGE:

2.29

GTX:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

NAGE:

$130.42M

GTX:

$2.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAGE:

$83.83M

GTX:

$855.00M

EBITDA (12 мес.)

NAGE:

$13.37M

GTX:

$452.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Niagen Bioscience, Inc

Garrett Motion Inc.

Доходность на риск

NAGE vs. GTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NAGE
Ранг доходности на риск NAGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAGE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAGE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAGE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAGE: 1010
Ранг коэф-та Мартина

GTX
Ранг доходности на риск GTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAGE c GTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Garrett Motion Inc. (GTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NAGEGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-9.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.82

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

11.63

-12.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

37.79

-39.12

NAGE vs. GTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAGE на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа GTX равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAGE и GTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NAGEGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

4.85

-6.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.79

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.12

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NAGE и GTX

Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке GTX в -93.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и GTX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NAGEGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-93.08%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-19.87%

-56.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.13%

-26.82%

-49.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.71%

-32.07%

-56.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-2.83%

-78.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.72%

-51.01%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.47%

6.10%

+46.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NAGE и GTX

Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Garrett Motion Inc. (GTX) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NAGEGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

14.34%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.39%

34.82%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.28%

47.67%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.23%

41.55%

+35.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.00%

63.99%

+16.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAGE и GTX

NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


ПозицияTTM2025
GTX
Garrett Motion Inc.
0.91%1.49%
NAGE
Niagen Bioscience, Inc
0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAGE и GTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и Garrett Motion Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
31.47M
0
(NAGE) Общая выручка
(GTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


NAGE and GTX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAGE has higher volatility (20.94%) compared to GTX (14.34%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs GTX's -93.08%.

GTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAGE и GTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор