PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAGE с AMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NAGE с AMRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and AMRX (Amneal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NAGE in Biotechnology, AMRX in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, NAGE returned -4.42%/yr vs -8.85%/yr for AMRX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAGE и AMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAGE показывает доходность -44.97%, что значительно ниже, чем у AMRX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции NAGE превзошли акции AMRX по среднегодовой доходности: -4.42% против -8.85% соответственно.

NAGE

1 день
1.74%
1 месяц
-27.39%
С начала года
-44.97%
6 месяцев
-47.76%
1 год
-70.12%
3 года*
30.91%
5 лет*
-17.10%
10 лет*
-4.42%

AMRX

1 день
5.01%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.30%
6 месяцев
13.23%
1 год
87.52%
3 года*
74.15%
5 лет*
19.88%
10 лет*
-8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAGE и AMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAGE
Niagen Bioscience, Inc		-44.97%19.89%270.98%-14.88%-55.08%-22.08%11.37%25.66%-41.67%77.64%
AMRX
Amneal Pharmaceuticals, Inc.		7.30%59.09%30.48%205.03%-58.46%4.81%-5.19%-64.38%-18.74%25.66%

Correlation

The correlation between NAGE and AMRX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2009 г.

0.11

The correlation between NAGE and AMRX shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAGE:

$295.98M

AMRX:

$4.45B

EPS

NAGE:

$0.22

AMRX:

$0.38

Коэффициент P/E

NAGE:

16.05

AMRX:

35.93

Коэффициент PEG

NAGE:

0.13

AMRX:

1.25

Коэффициент P/S

NAGE:

2.29

AMRX:

1.44

Коэффициент P/B

NAGE:

3.60

AMRX:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

NAGE:

$130.42M

AMRX:

$3.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

NAGE:

$83.83M

AMRX:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

NAGE:

$13.37M

AMRX:

$626.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Niagen Bioscience, Inc

Amneal Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с NAGE:
NAGE с NVONAGE с GTXNAGE с VSGXNAGE с BKNGNAGE с DUKNAGE с FFIVNAGE с ADMA
Часто сравнивают с AMRX:
AMRX с CORTAMRX с LLYAMRX с AXPAMRX с COHRAMRX с ABBVAMRX с SPYAMRX с FXAIX

Доходность на риск

NAGE vs. AMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAGE
Ранг доходности на риск NAGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAGE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAGE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAGE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAGE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AMRX
Ранг доходности на риск AMRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAGE c AMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAGEAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
2.77

-4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.49
3.44

-5.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.42

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

3.95

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

9.82

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAGE vs. AMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAGE на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа AMRX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAGE и AMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAGEAMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.34

2.77

-4.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.39

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.14

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.11

-0.14

Просадки

Сравнение просадок NAGE и AMRX

Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке AMRX в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и AMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAGEAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-97.52%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.13%

-22.25%

-53.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.13%

-26.80%

-49.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.71%

-78.90%

-9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.65%

-96.25%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-73.65%

-7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.72%

-54.32%

-21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.47%

8.94%

+43.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NAGE и AMRX

Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAGEAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.94%

10.49%

+10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.39%

22.73%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.28%

31.97%

+20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.23%

50.95%

+26.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.00%

65.27%

+14.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAGE и AMRX

Ни NAGE, ни AMRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAGE и AMRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и Amneal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
31.47M
722.52M
(NAGE) Общая выручка
(AMRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NAGE и AMRX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Niagen Bioscience, Inc и Amneal Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
63.5%
44.3%
Активы портфеля
NAGE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о валовой прибыли в 19.98M при выручке в 31.47M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.

AMRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 320.11M при выручке в 722.52M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

NAGE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.58M при выручке в 31.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

AMRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.54M при выручке в 722.52M, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

NAGE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о чистой прибыли в 6.32M при выручке в 31.47M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

AMRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amneal Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.50M при выручке в 722.52M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

NAGE and AMRX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAGE has higher volatility (20.94%) compared to AMRX (10.49%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs AMRX's -97.52%.

AMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAGE и AMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор