PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAGE с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAGE с VSGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NAGE (Niagen Bioscience, Inc) is a stock, while VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index. Over the past 5 years, NAGE returned -18.42%/yr vs 7.71%/yr for VSGX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NAGE и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAGE показывает доходность -48.43%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 12.27%.

NAGE

1 день
-3.53%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
-47.01%
С начала года
-48.43%
1 год
-68.32%
3 года*
24.49%
5 лет*
-18.42%
10 лет*
-1.51%

VSGX

1 день
-1.13%
1 месяц
-3.23%
6 месяцев
7.40%
С начала года
12.27%
1 год
24.99%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAGE и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NAGE
Niagen Bioscience, Inc		-48.43%19.89%270.98%-14.88%-55.08%-22.08%11.37%25.66%-6.03%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		12.27%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.59%

Correlation

The correlation between NAGE and VSGX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Niagen Bioscience, Inc

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с NAGE:
NAGE с NVONAGE с GTXNAGE с BKNGNAGE с FFIVNAGE с DUKNAGE с ADMANAGE с AMRX
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

NAGE vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAGE
Ранг доходности на риск NAGE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAGE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAGE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAGE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAGE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAGE c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAGEVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
1.39

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.53
1.96

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.26

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.95

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

7.29

-8.84

NAGE vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAGE на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAGE и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAGE и VSGX

Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAGEVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-33.09%

-63.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.91%

-12.84%

-56.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.86%

-13.83%

-64.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.57%

-32.14%

-56.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.50%

-5.26%

-77.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.75%

-7.69%

-68.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.56%

3.44%

+41.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NAGE и VSGX

Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAGEVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

6.16%

+9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.10%

16.20%

+19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.09%

18.04%

+32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.90%

16.66%

+60.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.47%

18.16%

+60.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAGE и VSGX

NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NAGE
Niagen Bioscience, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.02%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

NAGE and VSGX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAGE has higher volatility (15.17%) compared to VSGX (6.16%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs VSGX's -33.09%.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAGE и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор