PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAGE с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAGE с VSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX).

VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NAGE и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAGE и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NAGE
Niagen Bioscience, Inc		-28.93%19.89%270.98%-14.88%-55.08%-22.08%11.37%25.66%-12.72%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.12%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%

Доходность по периодам

С начала года, NAGE показывает доходность -28.93%, что значительно ниже, чем у VSGX с доходностью 2.12%.

NAGE

1 день
2.49%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-28.93%
6 месяцев
-42.71%
1 год
-34.21%
3 года*
43.49%
5 лет*
-14.15%
10 лет*
0.52%

VSGX

1 день
1.37%
1 месяц
-5.98%
С начала года
2.12%
6 месяцев
5.93%
1 год
27.25%
3 года*
15.24%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Niagen Bioscience, Inc

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с NAGE:
NAGE с NVO
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с EFAX

Доходность на риск

NAGE vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAGE
Ранг доходности на риск NAGE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAGE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAGE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAGE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAGE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAGE c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAGEVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

1.56

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

2.11

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.15

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

8.41

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAGE vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAGE на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VSGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAGE и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAGEVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.56

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.39

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.42

-0.44

Корреляция

Корреляция между NAGE и VSGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAGE и VSGX

NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

TTM20252024202320222021202020192018
NAGE
Niagen Bioscience, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		3.23%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Просадки

Сравнение просадок NAGE и VSGX

Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и VSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAGEVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-33.09%

-63.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.85%

-12.84%

-58.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.10%

-32.14%

-56.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.88%

-8.51%

-67.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.71%

-7.90%

-67.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.61%

3.28%

+40.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NAGE и VSGX

Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAGEVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

8.22%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.23%

12.24%

+21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.36%

17.53%

+38.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.58%

15.98%

+61.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.93%

17.95%

+61.98%