PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMGIX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMGIXVIGAX
Дох-ть с нач. г.14.04%27.91%
Дох-ть за 1 год38.71%49.74%
Дох-ть за 3 года-0.41%8.74%
Дох-ть за 5 лет11.23%19.24%
Дох-ть за 10 лет10.38%15.60%
Коэф-т Шарпа2.643.11
Коэф-т Сортино3.543.91
Коэф-т Омега1.461.56
Коэф-т Кальмара1.252.99
Коэф-т Мартина15.6115.82
Индекс Язвы2.48%3.27%
Дневная вол-ть14.70%16.66%
Макс. просадка-60.20%-50.66%
Текущая просадка-4.40%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMGIX и VIGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и VIGAX

С начала года, VMGIX показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 27.91%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 10.38% против 15.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.79%
20.41%
VMGIX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGIX и VIGAX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
График комиссии VMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMGIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGIX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGIX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGIX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGIX, с текущим значением в 15.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.61
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 15.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.82

Сравнение коэффициента Шарпа VMGIX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.64
3.11
VMGIX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и VIGAX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности VIGAX в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
0.60%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%0.48%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.49%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и VIGAX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-4.40%
0
VMGIX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.93%
3.68%
VMGIX
VIGAX