PortfoliosLab logo
Сравнение VMGIX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMGIX и VIGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
436.86%
797.43%
VMGIX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMGIX:

0.48

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

VMGIX:

0.81

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

VMGIX:

1.11

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMGIX:

0.49

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VMGIX:

1.81

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

VMGIX:

5.83%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

VMGIX:

21.87%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

VMGIX:

-60.20%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VMGIX:

-10.82%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.42% против 14.44% соответственно.


VMGIX

С начала года

-2.82%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-0.26%

1 год

9.27%

5 лет

11.78%

10 лет

9.42%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-3.80%

1 год

12.88%

5 лет

17.37%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMGIX и VIGAX

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGIX: 0.19%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMGIX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMGIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMGIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMGIX: 0.48
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино VMGIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMGIX: 0.81
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега VMGIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMGIX: 1.11
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VMGIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMGIX: 0.49
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина VMGIX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMGIX: 1.81
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.57
VMGIX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и VIGAX

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности VIGAX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund
0.59%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%0.64%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и VIGAX

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.82%
-11.79%
VMGIX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 15.03%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.03%
17.11%
VMGIX
VIGAX