Сравнение NAESX с VISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VISVX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и VISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 3.09% | 8.27% | 11.21% | 16.92% | -9.43% | 27.97% | 5.68% | 22.61% | -12.35% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью 3.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции VISVX немного отстают с 9.85%.
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
VISVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VISVX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAESX vs. VISVX — Ранг доходности на риск
NAESX
VISVX
Сравнение NAESX c VISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | VISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 5.58 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и VISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VISVX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VISVX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
VISVX Vanguard Small Cap Value Index Fund | 1.78% | 1.28% | 1.86% | 1.98% | 1.90% | 1.63% | 1.58% | 1.95% | 2.20% | 1.68% | 1.42% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VISVX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -62.15% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.15% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -24.60% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -45.39% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.15% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -9.07% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.44% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VISVX
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | VISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.52% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 11.25% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 20.69% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.85% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.82% | -0.24% |