Сравнение NAESX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 1.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции VBK немного впереди с 10.55%.
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VBK
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAESX vs. VBK — Ранг доходности на риск
NAESX
VBK
Сравнение NAESX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.49 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 5.92 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.10 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и VBK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VBK
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VBK
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -58.68% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.56% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -38.39% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -38.70% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.78% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -10.22% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.67% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VBK
Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) составляет 6.82%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что NAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 8.63% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 15.43% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 24.45% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 23.48% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 22.80% | -1.22% |