Сравнение NAESX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAESX имеют среднегодовую доходность 10.36%, а акции VB немного впереди с 10.57%.
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и VB
NAESX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NAESX vs. VB — Ранг доходности на риск
NAESX
VB
Сравнение NAESX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 6.12 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и VB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и VB
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и VB
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -59.56% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -14.29% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -28.15% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -42.05% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.55% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -8.49% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.34% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и VB
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.82% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.72% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 12.62% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 21.87% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.77% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 21.40% | +0.18% |