PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAESX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAESX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NAESX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAESX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.87%8.71%12.83%19.35%-17.71%17.60%18.92%27.22%-9.44%16.10%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 10.36% против 10.92% соответственно.

NAESX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.87%
6 месяцев
3.35%
1 год
19.14%
3 года*
12.87%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.36%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Index Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с NAESX:
NAESX с VSMAXNAESX с TISCXNAESX с VMGIXNAESX с SPYNAESX с ^GSPCNAESX с VTSAXNAESX с VBR
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий NAESX и PRSVX

NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NAESX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг доходности на риск NAESX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAESX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAESXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.44

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.26

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.08

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

8.63

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAESX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAESXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.44

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Корреляция

Корреляция между NAESX и PRSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и PRSVX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.21%1.22%1.19%1.43%1.41%1.12%1.05%1.27%1.53%1.24%1.39%1.35%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и PRSVX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAESXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-55.37%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-14.04%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-28.17%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-40.97%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.61%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-7.52%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.68%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и PRSVX

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.82% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAESXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

6.72%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

16.12%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

23.88%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

20.42%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

21.28%

+0.30%