PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAESX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAESX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности NAESX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAESX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.87%8.71%12.83%19.35%-17.71%17.60%18.92%27.22%-9.44%16.10%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции NAESX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.36% против 9.49% соответственно.

NAESX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.87%
6 месяцев
3.35%
1 год
19.14%
3 года*
12.87%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.36%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Index Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с NAESX:
NAESX с VSMAXNAESX с TISCXNAESX с VMGIXNAESX с SPYNAESX с ^GSPCNAESX с VTSAXNAESX с VBR
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий NAESX и BOSOX

NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NAESX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг доходности на риск NAESX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAESX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAESXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.11

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-0.03

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.04

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

-0.13

+6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAESX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAESXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.11

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между NAESX и BOSOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и BOSOX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.21%1.22%1.19%1.43%1.41%1.12%1.05%1.27%1.53%1.24%1.39%1.35%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и BOSOX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAESXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-51.32%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-11.89%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-22.36%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-36.79%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-14.43%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-7.26%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.86%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и BOSOX

Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAESXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.68%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.66%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

19.02%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

17.84%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

19.56%

+2.02%