Сравнение MYY с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
MYY и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MYY и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -0.43% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и MSTZ
MYY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
MYY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
MYY
MSTZ
Сравнение MYY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.03 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.17 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.10 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.13 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.03 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MYY и MSTZ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и MSTZ
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и MSTZ
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -99.36% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -83.20% | +55.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -97.37% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -93.92% | +21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 61.41% | -41.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 38.01% | -31.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 122.49% | -110.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 147.18% | -126.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 172.91% | -153.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 172.91% | -151.68% |