Сравнение MYY с SPY
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.86%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.86% против 15.08% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -6.31%
- С начала года
- -11.79%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- -8.11%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- -10.86%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам MYY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -11.79% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MYY and SPY is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.87 |
The correlation between MYY and SPY shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. SPY — Ранг доходности на риск
MYY
SPY
Сравнение MYY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.44 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 10.63 | -12.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и SPY
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -55.19% | -40.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -8.88% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.14% | -18.76% | -16.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -24.50% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.93% | -33.72% | -38.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -0.91% | -94.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.27% | -9.02% | -63.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 2.04% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SPY
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.41% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 3.58% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 10.02% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 12.58% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 17.17% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.93% | +3.27% |
Сравнение комиссий MYY и SPY
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SPY
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.32% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and SPY have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (3.58%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.08% vs -10.86% for MYY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.08% return vs -10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.00% for SPY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор