PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.38%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности MYY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.47%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.38% против 15.53% соответственно.

MYY

1 день
0.97%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-9.76%
1 год
-16.72%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-6.13%
10 лет*
-11.38%

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.47%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MYY and SPY is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.87

The correlation between MYY and SPY shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с FLYDMYY с DOGMYY с BNP.PAMYY с EFZMYY с BITU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MYY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.90

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.58

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.67

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

11.92

-13.74

MYY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и SPY

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.14%

-55.19%

-39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-8.88%

-8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.39%

-18.76%

-15.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-24.50%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.61%

-33.72%

-37.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.09%

-3.17%

-91.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.19%

-9.04%

-63.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

1.98%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и SPY

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.50%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.87%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.85%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

12.50%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.15%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

17.95%

+3.29%

Сравнение комиссий MYY и SPY

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и SPY

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.47%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MYY and SPY have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.87%) compared to MYY (4.50%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.14% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -11.38% for MYY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 1.03% for SPY.

MYY is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор