PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.12%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности MYY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -11.12% против 15.49% соответственно.

MYY

1 день
0.02%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-16.67%
3 года*
-9.90%
5 лет*
-5.92%
10 лет*
-11.12%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.13%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between MYY and SPY is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.87

The correlation between MYY and SPY shifts across timeframes, from -0.87 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с DOGMYY с EFZMYY с BITU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MYY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.38

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45
3.24

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.16

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

14.72

-16.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

2.38

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.82

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.87

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.59

-1.11

Просадки

Сравнение просадок MYY и SPY

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.08%

-55.19%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-8.88%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.48%

-18.76%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-24.50%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.22%

-33.72%

-37.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.07%

-0.70%

-94.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-9.05%

-63.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

1.91%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и SPY

ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.84%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

8.90%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.83%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

17.05%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

17.94%

+3.31%

Сравнение комиссий MYY и SPY

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и SPY

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.45%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MYY and SPY have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYY has higher volatility (4.41%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.08% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -11.12% for MYY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.98% for SPY.

MYY is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор