Сравнение MYY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
MYY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.64% против 14.06% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и SPY
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
MYY vs. SPY — Ранг доходности на риск
MYY
SPY
Сравнение MYY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.96 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.49 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.53 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 7.27 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.96 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.70 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | 0.79 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.56 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между MYY и SPY составляет -0.88. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и SPY
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и SPY
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -55.19% | -39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -12.05% | -15.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -24.50% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | -33.72% | -36.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -5.53% | -89.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -9.09% | -62.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 2.54% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и SPY
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.35% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 9.50% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 19.06% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.06% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.92% | +3.31% |