Сравнение MYY с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Short Dow30 (DOG).
MYY и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.89% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -18.43% | 3.55% | -21.51% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 3.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MYY имеют среднегодовую доходность -10.64%, а акции DOG немного впереди с -10.53%.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
DOG
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- -7.19%
- 3 года*
- -5.99%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- -10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и DOG
И MYY, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MYY vs. DOG — Ранг доходности на риск
MYY
DOG
Сравнение MYY c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.43 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | -0.49 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.31 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.43 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.43 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | -0.61 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MYY и DOG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и DOG
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности DOG в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.22% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и DOG
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -92.59% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -22.70% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -33.06% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | -70.38% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -91.99% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -66.17% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 16.51% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и DOG
ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.02% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 9.25% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 16.80% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.73% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.46% | +3.77% |