PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MYY с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с BITU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MYY returned -14.85% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MYY и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.

MYY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
-6.31%
С начала года
-11.79%
1 год
-14.85%
3 года*
-8.11%
5 лет*
-6.74%
10 лет*
-10.86%

BITU

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
-62.62%
С начала года
-56.31%
1 год
-79.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и BITU

2026 (YTD)20252024
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.79%-4.05%-0.13%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-56.31%-37.07%41.85%

Correlation

The correlation between MYY and BITU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с MDYGMYY с CARDMYY с FLYDMYY с DOGMYY с EFZMYY с SPYMYY с BNP.PA
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

MYY vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYYBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-0.90

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
-1.80

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.80

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.95

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.40

-0.12

MYY vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и BITU

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-83.45%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.25%

-83.45%

+65.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-80.46%

-14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-36.79%

-35.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.82%

56.89%

-47.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и BITU

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.41%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

21.27%

-17.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

70.10%

-58.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

88.22%

-72.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

96.74%

-77.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

96.74%

-75.54%

Сравнение комиссий MYY и BITU

И MYY, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и BITU

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности BITU в 88.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.27%50.23%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.32%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MYY and BITU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (21.27%) compared to MYY (3.41%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs BITU's -83.45%.

On 1-year performance, MYY leads with -14.85% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYY has performed better with a -14.85% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYY and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 4.32% for MYY.

MYY is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.

BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор