Сравнение MYY с BITU
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MYY returned -17.05% vs -77.31% for BITU. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYY и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -61.44%.
MYY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -10.80%
- 1 год
- -17.05%
- 3 года*
- -10.37%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- -11.50%
BITU
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- -39.55%
- С начала года
- -61.44%
- 6 месяцев
- -61.30%
- 1 год
- -77.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYY и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.66% | -4.05% | -0.13% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -61.44% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between MYY and BITU is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. BITU — Ранг доходности на риск
MYY
BITU
Сравнение MYY c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.85 | -1.45 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и BITU
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки BITU в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.16% | -82.76% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -82.76% | +64.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.16% | -82.76% | -12.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.20% | -35.59% | -36.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.25% | 53.30% | -44.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 26.78% | -22.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 69.77% | -57.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 88.46% | -72.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.64% | 97.44% | -77.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 97.44% | -76.20% |
Сравнение комиссий MYY и BITU
И MYY, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и BITU
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BITU в 101.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 101.78% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.53% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and BITU have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (26.78%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs BITU's -82.76%.
On 1-year performance, MYY leads with -17.05% vs -77.31% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYY has performed better with a -17.05% return vs -77.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYY and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 101.78%, compared with 4.53% for MYY.
MYY is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор