Сравнение MYY с MDYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG).
MYY и MDYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MDYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и MDYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и MDYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 5.12% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям MDYG по среднегодовой доходности: -10.64% против 10.61% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
MDYG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и MDYG
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.
Доходность на риск
MYY vs. MDYG — Ранг доходности на риск
MYY
MDYG
Сравнение MYY c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | MDYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 1.00 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | 1.54 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.69 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 7.23 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.00 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.29 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | 0.51 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.45 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между MYY и MDYG составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и MDYG
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности MDYG в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.69% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и MDYG
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и MDYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -58.44% | -36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -13.66% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -29.26% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | -39.27% | -30.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -5.69% | -88.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -8.08% | -63.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 3.18% | +17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и MDYG
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.89% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 13.31% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 22.21% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.55% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 20.99% | +0.24% |