Сравнение MYY с MDYG
MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -10.88%/yr vs 11.09%/yr for MDYG. Their -0.94 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MYY charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.
Доходность
Сравнение доходности MYY и MDYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.21%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям MDYG по среднегодовой доходности: -10.88% против 11.09% соответственно.
MYY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- -8.29%
- С начала года
- -12.95%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -8.75%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- -10.88%
- Всё время*
- -11.68%
MDYG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 19.21%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 11.09%
- Всё время*
- 10.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.45M | $9.24M | $9.29M | |
| $149.53K | $172.20K | $157.50K |
Сравнение доходности по годам MYY и MDYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -12.95% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 19.21% | 7.22% | 15.84% | 17.30% | -18.92% | 18.46% | 22.57% | 26.10% | -10.46% | 19.61% |
Correlation
The correlation between MYY and MDYG is -0.95, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.94 |
The correlation between MYY and MDYG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYY vs. MDYG — Ранг доходности на риск
MYY
MDYG
Сравнение MYY c MDYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYY | MDYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.52 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 9.25 | -10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYY и MDYG
Максимальная просадка MYY за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и MDYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYY | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -58.44% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.27% | -9.91% | -8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.16% | -25.45% | -9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.81% | -29.26% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.94% | -39.27% | -32.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -1.96% | -93.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.33% | -7.98% | -64.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 2.69% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и MDYG
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 3.72%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYY | MDYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.93% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 14.24% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 17.91% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 20.75% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 21.09% | +0.13% |
Сравнение комиссий MYY и MDYG
MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и MDYG
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности MDYG в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.58% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.38% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYY and MDYG have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDYG has higher volatility (4.93%) compared to MYY (3.72%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.20% vs MDYG's -58.44%.
On 10-year performance, MDYG leads with 11.09% vs -10.88% for MYY. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.09% return vs -10.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.
MYY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.58% for MDYG.
MYY is categorized as Inverse Equities, while MDYG is Mid Cap Growth Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.15% for MDYG.
MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYY и MDYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор