PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYY с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYY с MDYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYY (ProShares Short S&P Mid Cap400) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MYY is a Inverse Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 (-100%), while MDYG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MYY returned -11.09%/yr vs 11.58%/yr for MDYG. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. MYY charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности MYY и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям MDYG по среднегодовой доходности: -11.09% против 11.58% соответственно.

MYY

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-11.43%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-17.16%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
-11.09%

MDYG

1 день
0.27%
1 месяц
4.57%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.73%
1 год
30.20%
3 года*
18.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и MDYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		-11.43%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		19.44%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between MYY and MDYG is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.94

The correlation between MYY and MDYG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P Mid Cap400

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MYY:
MYY с CARDMYY с BNP.PAMYY с FLYDMYY с SPYMYY с DOGMYY с EFZMYY с BITU
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с VOMDYG с IVOVMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

MYY vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYYMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.78

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.56

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.06

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

12.24

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYY vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYYMDYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

1.78

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.42

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.52

0.55

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.48

-1.01

Просадки

Сравнение просадок MYY и MDYG

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.09%, что больше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYYMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.09%

-58.44%

-36.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.84%

-9.91%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.70%

-25.45%

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-29.26%

-7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.31%

-39.27%

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.09%

0.00%

-95.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.15%

-8.03%

-64.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

2.47%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и MDYG

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.21%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYYMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.08%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

13.21%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

17.01%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

20.62%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

21.05%

+0.20%

Сравнение комиссий MYY и MDYG

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и MDYG

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности MDYG в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.61%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400		4.47%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYY and MDYG have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.08%) compared to MYY (4.21%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.09% vs MDYG's -58.44%.

On 10-year performance, MDYG leads with 11.58% vs -11.09% for MYY. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.58% return vs -11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 0.61% for MDYG.

MYY is categorized as Inverse Equities, while MDYG is Mid Cap Growth Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор