PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MYY с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MYY и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям MDYG по среднегодовой доходности: -11.50% против 11.91% соответственно.


MYY

1 день
-1.35%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-10.80%
1 год
-17.05%
3 года*
-10.37%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
-11.50%

MDYG

1 день
0.34%
1 месяц
2.87%
С начала года
18.95%
6 месяцев
16.19%
1 год
28.55%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYY и MDYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
-12.66%-4.05%-7.08%-9.46%10.23%-23.04%-25.94%-19.98%12.79%-14.63%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
18.95%7.22%15.84%17.30%-18.92%18.46%22.57%26.10%-10.46%19.61%

Correlation

The correlation between MYY and MDYG is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.94

The correlation between MYY and MDYG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P Mid Cap400

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Доходность на риск

MYY vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MYY
Ранг доходности на риск MYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYY: 00
Ранг коэф-та Мартина

MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYY c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MYYMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.89

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

11.48

-13.32

MYY vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYY на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYY и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYY и MDYG

Максимальная просадка MYY за все время составила -95.16%, что больше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и MDYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MYYMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.16%

-58.44%

-36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-9.91%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.62%

-25.45%

-9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-29.26%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.71%

-39.27%

-32.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.16%

-1.23%

-93.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.20%

-8.01%

-64.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

2.49%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MYY и MDYG

Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 4.59%, в то время как у SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MYYMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.85%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

13.88%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.62%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

20.71%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

21.07%

+0.17%

Сравнение комиссий MYY и MDYG

MYY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MYY и MDYG

Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности MDYG в 0.58%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
0.58%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%
MYY
ProShares Short S&P Mid Cap400
4.53%4.20%4.92%5.08%0.40%0.00%0.05%1.52%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MYY and MDYG have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.85%) compared to MYY (4.59%). In terms of maximum drawdown, MYY dropped -95.16% vs MDYG's -58.44%.

On 10-year performance, MDYG leads with 11.91% vs -11.50% for MYY. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDYG has performed better with a 11.91% return vs -11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for MYY.

MYY has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.58% for MDYG.

MYY is categorized as Inverse Equities, while MDYG is Mid Cap Growth Equities. MYY tracks S&P Mid Cap 400 (-100%), while MDYG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for MYY and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYY и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор