Сравнение MYY с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
MYY и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MYY и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYY и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | -2.50% | -4.05% | -7.08% | -9.46% | 10.23% | -23.04% | -25.94% | -19.98% | 12.79% | -14.63% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MYY показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции MYY уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -10.64% против -8.18% соответственно.
MYY
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -6.73%
- 5 лет*
- -4.90%
- 10 лет*
- -10.64%
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYY и EFZ
И MYY, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
MYY vs. EFZ — Ранг доходности на риск
MYY
EFZ
Сравнение MYY c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYY | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -0.93 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | -1.28 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.84 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.56 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.80 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYY | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.93 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 | -0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.33 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MYY и EFZ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYY и EFZ
Дивидендная доходность MYY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYY ProShares Short S&P Mid Cap400 | 4.06% | 4.20% | 4.92% | 5.08% | 0.40% | 0.00% | 0.05% | 1.52% | 0.34% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок MYY и EFZ
Максимальная просадка MYY за все время составила -94.89%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYY и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYY | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.89% | -88.08% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.61% | -30.95% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | -43.77% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.14% | -61.88% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.60% | -87.16% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.95% | -66.89% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 21.50% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYY и EFZ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P Mid Cap400 (MYY) составляет 6.39%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что MYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYY | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.78% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 12.37% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 18.52% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 16.54% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 17.31% | +3.92% |