PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYLD с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. MYLD is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past year, MYLD returned 38.77% vs 27.37% for VBR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности MYLD и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%.

MYLD

1 день
1.52%
1 месяц
1.38%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.13%
1 год
38.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYLD и VBR

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		15.16%10.48%6.95%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%15.49%

Correlation

The correlation between MYLD and VBR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between MYLD and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с SYLDMYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVMYLD с DFSVXMYLD с BLDGMYLD с IJR
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

MYLD vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.82

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.66

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.11

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

10.96

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.82

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.42

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MYLD и VBR

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYLDVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-61.98%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.85%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.27%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.50%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и VBR

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYLDVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.89%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.47%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

15.14%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

19.77%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

21.73%

-1.77%

Сравнение комиссий MYLD и VBR

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и VBR

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.07%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

MYLD and VBR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYLD has higher volatility (4.75%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs VBR's -61.98%.

On 1-year performance, MYLD leads with 38.77% vs 27.37% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 38.77% return vs 27.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.

MYLD has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.75% for VBR.

They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.05% for VBR.

MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYLD и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор