PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с VBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MYLD с VBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

MYLD и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MYLD и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MYLD и VBR

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		5.40%10.48%6.95%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.59%9.09%15.49%

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%.

MYLD

1 день
0.17%
1 месяц
-3.33%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.35%
1 год
27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с VBMYLD с SYLDMYLD с VTWOMYLD с DFSVXMYLD с DFSVMYLD с IJRMYLD с BLDG
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX

Сравнение комиссий MYLD и VBR

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

MYLD vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDVBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.43

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.37

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.62

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.93

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между MYLD и VBR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и VBR

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VBR в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.26%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок MYLD и VBR

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и VBR.

Загрузка...

Показатели просадок

MYLDVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-61.98%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-14.18%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-5.75%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-8.32%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.46%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и VBR

Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.92%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYLDVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.40%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.29%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

20.64%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

19.85%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

21.73%

-1.44%