PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с FYT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYLD с FYT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and FYT (First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund) are both Small Cap Value Equities funds. MYLD is actively managed, while FYT is passively managed. Over the past year, MYLD returned 38.77% vs 37.18% for FYT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.72%/yr for FYT.

Доходность

Сравнение доходности MYLD и FYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у FYT с доходностью 17.40%.

MYLD

1 день
1.52%
1 месяц
1.38%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.13%
1 год
38.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYT

1 день
1.71%
1 месяц
-0.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
16.99%
1 год
37.18%
3 года*
16.50%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYLD и FYT

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		15.16%10.48%6.95%
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		17.40%4.00%6.23%

Correlation

The correlation between MYLD and FYT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between MYLD and FYT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с SYLDMYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVMYLD с DFSVXMYLD с BLDGMYLD с IJR
Часто сравнивают с FYT:
FYT с AVUVFYT с VTIFYT с SLYGFYT с VBRFYT с SPYFYT с FNCMXFYT с VIOG

Доходность на риск

MYLD vs. FYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FYT
Ранг доходности на риск FYT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c FYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDFYTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.98

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.92

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.48

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

12.65

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. FYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYT равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и FYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDFYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.40

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MYLD и FYT

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки FYT в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и FYT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYLDFYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-50.48%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-8.34%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.54%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.95%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и FYT

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT) имеют волатильность 4.75% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYLDFYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.83%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.72%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

18.87%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

22.58%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

25.96%

-6.00%

Сравнение комиссий MYLD и FYT

MYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FYT в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и FYT

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности FYT в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYT
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund		1.10%0.94%2.07%1.50%1.36%1.19%0.96%1.44%1.78%1.16%1.16%0.96%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.07%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MYLD and FYT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FYT has higher volatility (4.83%) compared to MYLD (4.75%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs FYT's -50.48%.

On 1-year performance, MYLD leads with 38.77% vs 37.18% for FYT. On fees, MYLD is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 38.77% return vs 37.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.72% for FYT.

MYLD has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.10% for FYT.

They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.72% for FYT.

MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYLD и FYT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор