PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYLD с RZV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYLD с RZV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYLD (Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. MYLD is actively managed, while RZV is passively managed. Over the past year, MYLD returned 38.77% vs 45.33% for RZV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MYLD charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for RZV.

Доходность

Сравнение доходности MYLD и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYLD показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у RZV с доходностью 19.32%.

MYLD

1 день
1.52%
1 месяц
1.38%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.13%
1 год
38.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYLD и RZV

2026 (YTD)20252024
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		15.16%10.48%6.95%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%9.66%

Correlation

The correlation between MYLD and RZV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between MYLD and RZV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с MYLD:
MYLD с SYLDMYLD с VBMYLD с VTWOMYLD с DFSVMYLD с DFSVXMYLD с BLDGMYLD с IJR
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY

Доходность на риск

MYLD vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYLD c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYLDRZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.21

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.10

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.63

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

11.80

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYLD vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYLD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYLD и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYLDRZVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.27

+0.41

Просадки

Сравнение просадок MYLD и RZV

Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и RZV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYLDRZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.23%

-77.11%

+48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.56%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-13.60%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.85%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MYLD и RZV

Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.75%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYLDRZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.27%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.71%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

20.67%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

24.37%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

27.03%

-7.07%

Сравнение комиссий MYLD и RZV

MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RZV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYLD и RZV

Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности RZV в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF		2.07%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

MYLD and RZV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.27%) compared to MYLD (4.75%). In terms of maximum drawdown, MYLD dropped -28.23% vs RZV's -77.11%.

On 1-year performance, RZV leads with 45.33% vs 38.77% for MYLD. On fees, RZV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MYLD has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RZV has performed better with a 45.33% return vs 38.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.

MYLD has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.33% for RZV.

They also come from different issuers: Cambria and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for MYLD and 0.35% for RZV.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYLD и RZV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор