Сравнение MYLD с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
MYLD и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 янв. 2024 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MYLD и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MYLD и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 5.22% | 10.48% | 6.95% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 11.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MYLD показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
MYLD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MYLD и AVSC
MYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
MYLD vs. AVSC — Ранг доходности на риск
MYLD
AVSC
Сравнение MYLD c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYLD | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.92 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.21 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 8.53 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYLD | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.31 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MYLD и AVSC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYLD и AVSC
Дивидендная доходность MYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MYLD Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF | 2.27% | 6.22% | 3.26% | 0.00% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок MYLD и AVSC
Максимальная просадка MYLD за все время составила -28.23%, примерно равная максимальной просадке AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYLD и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYLD | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -28.40% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -13.45% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -4.50% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -7.63% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.50% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYLD и AVSC
Текущая волатильность для Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) составляет 4.91%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что MYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYLD | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.08% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 13.18% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 23.15% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 22.60% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 22.60% | -2.29% |