PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXXIX с PRDMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXIX с PRDMX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX).

MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXXIX или PRDMX.

Корреляция

Корреляция между MXXIX и PRDMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
24.50%
17.78%
MXXIX
PRDMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXXIX:

1.85

PRDMX:

1.18

Коэф-т Сортино

MXXIX:

2.41

PRDMX:

1.58

Коэф-т Омега

MXXIX:

1.31

PRDMX:

1.22

Коэф-т Кальмара

MXXIX:

1.30

PRDMX:

0.79

Коэф-т Мартина

MXXIX:

9.39

PRDMX:

4.02

Индекс Язвы

MXXIX:

3.92%

PRDMX:

5.26%

Дневная вол-ть

MXXIX:

19.82%

PRDMX:

17.93%

Макс. просадка

MXXIX:

-63.99%

PRDMX:

-59.84%

Текущая просадка

MXXIX:

-4.86%

PRDMX:

-10.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXXIX показывает доходность 8.57%, а PRDMX немного выше – 8.99%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции PRDMX по среднегодовой доходности: 9.41% против 7.99% соответственно.

MXXIX

С начала года

8.57%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

24.50%

1 год

33.32%

5 лет

9.11%

10 лет

9.41%

PRDMX

С начала года

8.99%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

17.78%

1 год

18.65%

5 лет

5.75%

10 лет

7.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXXIX и PRDMX

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
График комиссии MXXIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.33%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund
График комиссии PRDMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXXIX и PRDMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXIX
Ранг риск-скорректированной доходности MXXIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDMX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXXIX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MXXIX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.851.18
Коэффициент Сортино MXXIX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.411.58
Коэффициент Омега MXXIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.22
Коэффициент Кальмара MXXIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.300.79
Коэффициент Мартина MXXIX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.394.02
MXXIX
PRDMX

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PRDMX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.85
1.18
MXXIX
PRDMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и PRDMX

Ни MXXIX, ни PRDMX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.33%3.16%0.20%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и PRDMX

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки PRDMX в -59.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и PRDMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.86%
-10.03%
MXXIX
PRDMX

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и PRDMX

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.53%
4.95%
MXXIX
PRDMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab