PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXIX с PRDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXXIX с PRDMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXXIX (Marsico Midcap Growth Focus Fund) and PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MXXIX returned 16.96%/yr vs 13.00%/yr for PRDMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MXXIX charges 1.33%/yr vs 0.79%/yr for PRDMX.

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXXIX показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции PRDMX по среднегодовой доходности: 16.96% против 13.00% соответственно.

MXXIX

1 день
0.52%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.82%
6 месяцев
16.03%
1 год
29.18%
3 года*
32.53%
5 лет*
13.43%
10 лет*
16.96%

PRDMX

1 день
0.16%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.57%
1 год
8.26%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.97%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXXIX и PRDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		14.82%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		4.77%10.30%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%

Correlation

The correlation between MXXIX and PRDMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.93

The correlation between MXXIX and PRDMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Midcap Growth Focus Fund

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с FDEGXMXXIX с VOMXXIX с VWIAX
Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с PREIXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с POAGX

Доходность на риск

MXXIX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXIX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXIXPRDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.56

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.90

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.66

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

2.06

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXIX vs. PRDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PRDMX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXIXPRDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.56

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и PRDMX

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и PRDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXXIXPRDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-57.57%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.15%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.05%

-25.06%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.59%

-35.69%

-4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-35.91%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-8.44%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.49%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и PRDMX

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXXIXPRDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

3.88%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

12.96%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.29%

16.72%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

21.81%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

21.37%

+0.44%

Сравнение комиссий MXXIX и PRDMX

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и PRDMX

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности PRDMX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		10.40%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		7.39%7.75%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%

Часто задаваемые вопросы

MXXIX and PRDMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXXIX has higher volatility (6.28%) compared to PRDMX (3.88%). In terms of maximum drawdown, MXXIX dropped -62.49% vs PRDMX's -57.57%.

MXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXXIX и PRDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор