Сравнение MXXIX с IVOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG).
MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. IVOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MXXIX и IVOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXXIX и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | -0.48% | 26.09% | 42.95% | 21.71% | -31.84% | 12.04% | 45.34% | 29.88% | 1.76% | 30.05% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 5.26% | 7.34% | 15.62% | 17.36% | -19.08% | 18.85% | 22.60% | 26.13% | -10.58% | 19.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 15.57% против 10.63% соответственно.
MXXIX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 27.74%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 15.57%
IVOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXXIX и IVOG
MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.
Доходность на риск
MXXIX vs. IVOG — Ранг доходности на риск
MXXIX
IVOG
Сравнение MXXIX c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXIX | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.55 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.70 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 7.36 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXIX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MXXIX и IVOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXIX и IVOG
Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности IVOG в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | 12.01% | 11.95% | 9.18% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.61% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок MXXIX и IVOG
Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и IVOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXXIX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -39.32% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -13.76% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.59% | -29.31% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -39.32% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -5.49% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -5.93% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.18% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXIX и IVOG
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXXIX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 7.64% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 13.33% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 22.33% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 20.52% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 20.52% | +1.15% |