PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXIX с VO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXIX с VO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXIX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		-0.05%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 15.57% против 10.74% соответственно.

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%

VO

1 день
0.63%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-0.76%
1 год
13.07%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VWIAX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с XIC.TO

Сравнение комиссий MXXIX и VO

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Доходность на риск

MXXIX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXIX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXIXVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.75

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.15

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.06

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

4.83

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXIX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXIXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.75

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.57

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между MXXIX и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и VO

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VO в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.50%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и VO

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что больше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и VO.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXIXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-58.87%

-3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-12.74%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.59%

-27.57%

-13.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-39.37%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-5.53%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-7.91%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.79%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и VO

Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXIXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

4.83%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

9.73%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

17.57%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

17.61%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

18.94%

+2.73%