Сравнение MXXIX с BARAX
MXXIX (Marsico Midcap Growth Focus Fund) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MXXIX returned 16.90%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MXXIX charges 1.33%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности MXXIX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXXIX показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 16.90% против 10.44% соответственно.
MXXIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 32.30%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 16.90%
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам MXXIX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | 14.23% | 26.09% | 42.95% | 21.71% | -31.84% | 12.04% | 45.34% | 29.88% | 1.76% | 30.05% |
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Correlation
The correlation between MXXIX and BARAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2000 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between MXXIX and BARAX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXXIX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
MXXIX
BARAX
Сравнение MXXIX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXXIX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.00 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | -0.01 | +8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXXIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.00 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.08 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MXXIX и BARAX
Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, примерно равная максимальной просадке BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXXIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.49% | -59.71% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -10.75% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.05% | -17.82% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.59% | -37.53% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -37.53% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -5.93% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -11.42% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.22% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXXIX и BARAX
Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXXIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.34% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.42% | 10.80% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 14.76% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 19.46% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 19.79% | +2.02% |
Сравнение комиссий MXXIX и BARAX
MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXXIX и BARAX
Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности BARAX в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
MXXIX Marsico Midcap Growth Focus Fund | 10.46% | 11.95% | 9.18% | 1.24% | 0.00% | 14.22% | 2.83% | 3.26% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXXIX and BARAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXXIX has higher volatility (6.30%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, MXXIX dropped -62.49% vs BARAX's -59.71%.
MXXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXXIX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор