PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXXIX с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXXIX с ARKK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и ARK Innovation ETF (ARKK).

MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MXXIX и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXXIX и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		-0.48%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%
ARKK
ARK Innovation ETF		-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, MXXIX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции MXXIX превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 15.57% против 14.48% соответственно.

MXXIX

1 день
4.08%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.73%
1 год
27.74%
3 года*
26.85%
5 лет*
9.79%
10 лет*
15.57%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Midcap Growth Focus Fund

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Сравнение комиссий MXXIX и ARKK

MXXIX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ARKK в 0.75%.

MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund
ARKK
ARK Innovation ETF

Доходность на риск

MXXIX vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXXIX c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXXIXARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.02

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.66

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.40

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

3.60

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXXIX vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXXIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXXIX и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXXIXARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.02

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.23

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.07

Корреляция

Корреляция между MXXIX и ARKK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXXIX и ARKK

Дивидендная доходность MXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		12.01%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MXXIX и ARKK

Максимальная просадка MXXIX за все время составила -62.49%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXXIX и ARKK.

Загрузка...

Показатели просадок

MXXIXARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.49%

-80.97%

+18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-31.35%

+18.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.59%

-77.23%

+36.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-80.97%

+40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-55.71%

+46.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-29.81%

+11.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

12.16%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MXXIX и ARKK

Текущая волатильность для Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) составляет 9.13%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что MXXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXXIXARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

12.59%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

27.62%

-12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

42.55%

-19.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.67%

46.38%

-23.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.67%

40.11%

-18.44%