PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с MXLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с MXLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. MXLSX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и MXLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и MXLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		1.81%4.08%8.20%17.81%-10.07%31.12%2.84%24.67%-16.64%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MXLSX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции MXLSX по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.19% соответственно.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

MXLSX

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.65%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.81%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Great-West Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с MXLSX:
MXLSX с FTHNXMXLSX с MXEOXMXLSX с MXBIXMXLSX с MXDPXMXLSX с USBNXMXLSX с MXCPXMXLSX с PRVIX

Сравнение комиссий MXVIX и MXLSX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MXLSX в 1.09%.

MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. MXLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MXLSX
Ранг доходности на риск MXLSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c MXLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXMXLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.54

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.92

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.77

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

2.97

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. MXLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MXLSX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и MXLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXMXLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.54

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.19

Корреляция

Корреляция между MXVIX и MXLSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и MXLSX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MXLSX в 0.47%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%
MXLSX
Great-West Small Cap Value Fund		0.47%0.48%1.07%2.24%2.93%6.23%0.23%0.47%2.92%5.29%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и MXLSX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, примерно равная максимальной просадке MXLSX в -60.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXMXLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-60.41%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-15.02%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-26.04%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-43.52%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-8.88%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-12.20%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

4.19%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и MXLSX

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Small Cap Value Fund (MXLSX) имеют волатильность 5.33% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXMXLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.13%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.94%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

23.41%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

20.90%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

22.28%

-4.08%