PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с MXISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с MXISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. MXISX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и MXISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и MXISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		3.41%5.53%7.87%14.61%-16.60%26.08%10.73%21.46%-9.22%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MXISX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции MXISX по среднегодовой доходности: 13.12% против 8.96% соответственно.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

MXISX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.73%
1 год
19.70%
3 года*
9.60%
5 лет*
3.72%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPMMXVIX с VIIIX
Часто сравнивают с MXISX:
MXISX с MXMGXMXISX с SHSAXMXISX с VSMAXMXISX с VOOMXISX с VEVFXMXISX с VFIAXMXISX с XLE

Сравнение комиссий MXVIX и MXISX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MXISX в 0.56%.

MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. MXISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MXISX
Ранг доходности на риск MXISX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXISX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXISX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXISX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXISX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c MXISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXMXISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.88

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

4.94

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. MXISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXISX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и MXISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXMXISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.88

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.38

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.19

+0.25

Корреляция

Корреляция между MXVIX и MXISX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и MXISX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MXISX в 7.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%
MXISX
Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund		7.20%7.45%4.53%2.41%6.55%10.79%6.55%6.71%14.30%8.68%4.94%10.96%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и MXISX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки MXISX в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXISX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXMXISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-70.66%

+12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-14.88%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-28.07%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-44.78%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.79%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-21.97%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.95%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и MXISX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 5.33%, в то время как у Great-West S&P Small Cap 600 Index Fund (MXISX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXMXISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.28%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

13.02%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

24.24%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

21.86%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

23.84%

-5.64%