Сравнение MXVIX с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXVIX или JPM.
Корреляция
Корреляция между MXVIX и JPM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MXVIX и JPM
Основные характеристики
MXVIX:
1.69
JPM:
2.56
MXVIX:
2.29
JPM:
3.33
MXVIX:
1.31
JPM:
1.50
MXVIX:
2.59
JPM:
6.01
MXVIX:
10.48
JPM:
17.18
MXVIX:
2.09%
JPM:
3.54%
MXVIX:
12.93%
JPM:
23.84%
MXVIX:
-33.82%
JPM:
-74.02%
MXVIX:
-0.79%
JPM:
-0.69%
Доходность по периодам
С начала года, MXVIX показывает доходность 3.24%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции MXVIX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.52% против 19.82% соответственно.
MXVIX
3.24%
4.16%
11.61%
21.28%
9.64%
8.52%
JPM
15.31%
14.64%
33.74%
60.01%
18.22%
19.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MXVIX и JPM
MXVIX
JPM
Сравнение MXVIX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXVIX и JPM
Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности JPM в 1.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.50% | 0.52% | 0.43% | 0.39% | 0.35% | 0.68% | 0.66% | 0.92% | 0.80% | 0.90% | 1.26% | 1.48% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.75% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MXVIX и JPM
Максимальная просадка MXVIX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXVIX и JPM
Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 3.46%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.