Сравнение MXVIX с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXVIX или JPM.
Корреляция
Корреляция между MXVIX и JPM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MXVIX и JPM
Основные характеристики
MXVIX:
0.26
JPM:
1.10
MXVIX:
0.50
JPM:
1.62
MXVIX:
1.07
JPM:
1.24
MXVIX:
0.27
JPM:
1.28
MXVIX:
1.19
JPM:
4.69
MXVIX:
4.21%
JPM:
6.66%
MXVIX:
19.01%
JPM:
28.44%
MXVIX:
-33.82%
JPM:
-74.02%
MXVIX:
-13.88%
JPM:
-16.63%
Доходность по периодам
С начала года, MXVIX показывает доходность -9.94%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции MXVIX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 6.96% против 17.16% соответственно.
MXVIX
-9.94%
-6.67%
-9.82%
6.79%
10.50%
6.96%
JPM
-2.13%
-2.35%
4.09%
27.74%
23.87%
17.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MXVIX и JPM
MXVIX
JPM
Сравнение MXVIX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXVIX и JPM
Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности JPM в 2.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 1.06% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.26% | 5.11% | 10.57% | 2.44% | 0.90% | 1.26% | 1.48% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.18% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MXVIX и JPM
Максимальная просадка MXVIX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXVIX и JPM
Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 13.58%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.