Сравнение MXVIX с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXVIX или JPM.
Корреляция
Корреляция между MXVIX и JPM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MXVIX и JPM
Основные характеристики
MXVIX:
2.06
JPM:
1.86
MXVIX:
2.72
JPM:
2.58
MXVIX:
1.39
JPM:
1.38
MXVIX:
3.18
JPM:
4.32
MXVIX:
13.44
JPM:
12.31
MXVIX:
2.00%
JPM:
3.55%
MXVIX:
13.03%
JPM:
23.54%
MXVIX:
-33.82%
JPM:
-74.02%
MXVIX:
-3.09%
JPM:
-3.27%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXVIX показывает доходность 1.04%, а JPM немного ниже – 0.99%. За последние 10 лет акции MXVIX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.18% против 18.30% соответственно.
MXVIX
1.04%
-3.09%
6.27%
26.61%
13.88%
12.18%
JPM
0.99%
-2.13%
18.72%
43.01%
15.26%
18.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MXVIX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXVIX и JPM
Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности JPM в 1.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.11% | 0.11% | 0.43% | 0.39% | 0.35% | 0.68% | 0.66% | 0.92% | 0.80% | 0.90% | 1.26% | 1.48% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.99% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок MXVIX и JPM
Максимальная просадка MXVIX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MXVIX и JPM
Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 5.14%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.