PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXVIX с SSEYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с SSEYX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. SSEYX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXVIX или SSEYX.

Корреляция

Корреляция между MXVIX и SSEYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXVIX:

0.67

SSEYX:

0.70

Коэф-т Сортино

MXVIX:

1.07

SSEYX:

1.11

Коэф-т Омега

MXVIX:

1.16

SSEYX:

1.16

Коэф-т Кальмара

MXVIX:

0.71

SSEYX:

0.74

Коэф-т Мартина

MXVIX:

2.73

SSEYX:

2.85

Индекс Язвы

MXVIX:

4.90%

SSEYX:

4.88%

Дневная вол-ть

MXVIX:

19.76%

SSEYX:

19.60%

Макс. просадка

MXVIX:

-58.12%

SSEYX:

-33.75%

Текущая просадка

MXVIX:

-4.02%

SSEYX:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции MXVIX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 8.04% против 11.11% соответственно.

MXVIX

С начала года

0.37%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

-1.53%

1 год

13.20%

5 лет

12.67%

10 лет

8.04%

SSEYX

С начала года

0.52%

1 месяц

9.82%

6 месяцев

-1.45%

1 год

13.70%

5 лет

16.32%

10 лет

11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXVIX и SSEYX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXVIX и SSEYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг риск-скорректированной доходности MXVIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг риск-скорректированной доходности SSEYX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXVIX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSEYX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и SSEYX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.52%0.52%0.43%0.39%0.35%0.68%0.66%0.92%0.80%0.90%1.26%1.48%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.46%1.46%1.07%1.17%1.53%1.75%2.20%2.10%1.59%1.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и SSEYX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и SSEYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и SSEYX

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 6.19% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...