Сравнение MXVIX с SSEYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).
MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MXVIX и SSEYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXVIX и SSEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | -4.34% | 17.52% | 25.01% | 26.29% | -18.18% | 28.58% | 18.28% | 31.42% | -4.54% | 21.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXVIX показывает доходность -4.44%, а SSEYX немного выше – -4.34%. За последние 10 лет акции MXVIX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 13.12% против 13.99% соответственно.
MXVIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.12%
SSEYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXVIX и SSEYX
MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.
Доходность на риск
MXVIX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск
MXVIX
SSEYX
Сравнение MXVIX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXVIX | SSEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.50 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 7.19 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXVIX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.72 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между MXVIX и SSEYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXVIX и SSEYX
Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SSEYX в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.40% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% | 0.00% | 0.00% |
SSEYX State Street Equity 500 Index II Portfolio | 1.45% | 1.38% | 1.93% | 1.46% | 1.57% | 2.48% | 3.63% | 2.36% | 5.91% | 5.37% | 2.29% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок MXVIX и SSEYX
Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и SSEYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXVIX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -33.75% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.10% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -24.52% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -33.75% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -6.22% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -4.14% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.52% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXVIX и SSEYX
Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.33% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXVIX | SSEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.34% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.51% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 18.29% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.92% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.05% | +0.15% |