Сравнение MXVIX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MXVIX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXVIX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции MXVIX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 13.12% против 16.80% соответственно.
MXVIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.12%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXVIX и ALARX
MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
MXVIX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
MXVIX
ALARX
Сравнение MXVIX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXVIX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.25 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.85 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.82 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.03 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXVIX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MXVIX и ALARX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXVIX и ALARX
Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.40% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок MXVIX и ALARX
Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXVIX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -68.32% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -18.65% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -46.86% | +22.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -46.86% | +13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -14.61% | +8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -21.07% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.61% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXVIX и ALARX
Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 5.33%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXVIX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 9.23% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 17.21% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 27.96% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 27.79% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 24.70% | -6.50% |