PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137C7847

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

8 сент. 2003 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MXVIX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MXVIX с FXAIX MXVIX с VIIIX MXVIX с MXISX MXVIX с MXMGX MXVIX с SSEYX MXVIX с JPM MXVIX с VOO MXVIX с VITPX
Популярные сравнения:
MXVIX с FXAIX MXVIX с VIIIX MXVIX с MXISX MXVIX с MXMGX MXVIX с SSEYX MXVIX с JPM MXVIX с VOO MXVIX с VITPX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) показал доход в 0.37% с начала года и 13.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXVIX составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

MXVIX

С начала года

0.37%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

-1.53%

1 год

13.20%

5 лет

12.67%

10 лет

8.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.74%-1.32%-5.66%-0.72%5.71%0.37%
20243.31%3.58%3.18%-4.15%4.08%4.40%1.14%1.35%3.00%-0.94%5.23%-2.20%23.78%
20236.21%-2.46%3.62%1.53%0.39%5.24%4.45%-1.63%-5.19%-2.13%9.06%0.07%19.81%
2022-5.21%-3.05%5.30%-10.16%0.14%-8.30%9.15%-4.12%-9.35%8.03%5.54%-6.48%-19.25%
2021-0.39%2.71%4.33%5.27%0.69%2.27%2.34%3.00%-5.49%5.73%-0.73%1.84%23.22%
20200.25%-7.53%-13.14%12.80%4.73%1.93%4.79%7.99%-5.67%-2.71%10.89%-2.44%8.93%
20198.92%3.16%1.90%4.01%-6.40%6.41%1.94%-1.60%1.56%2.12%3.57%-1.47%25.94%
20185.14%-3.75%-2.58%0.36%2.33%0.61%3.67%3.20%-0.04%-6.90%2.02%-17.32%-14.46%
20171.36%3.92%0.05%0.99%1.38%0.56%2.03%0.24%1.83%2.28%3.00%-0.01%19.01%
2016-7.34%2.33%6.66%0.34%1.74%0.20%3.48%0.27%-0.43%-1.87%3.65%1.07%9.87%
2015-3.05%5.72%-1.68%0.94%1.25%-2.02%2.05%-6.07%-4.90%10.43%0.27%-3.17%-1.37%
2014-3.13%4.56%0.79%0.66%2.33%2.02%-1.44%3.97%-1.80%2.34%2.96%-1.38%12.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXVIX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXVIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West S&P 500 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.13$0.10$0.11$0.18$0.16$0.18$0.18$0.17$0.22$0.27

Дивидендный доход

0.52%0.52%0.43%0.39%0.35%0.68%0.66%0.92%0.80%0.90%1.26%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.16$0.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.22
2014$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 58.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Great-West S&P 500 Index Fund составляет 4.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.12%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.105314 мая 2013 г.1408
-33.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-26.66%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.34122 февр. 2024 г.541
-23.06%21 сент. 2018 г.713 янв. 2019 г.22827 нояб. 2019 г.299
-18.78%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...