PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MXVIX с MXMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с MXMGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MXVIX или MXMGX.

Корреляция

Корреляция между MXVIX и MXMGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и MXMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MXVIX:

0.47

MXMGX:

-0.26

Коэф-т Сортино

MXVIX:

0.82

MXMGX:

-0.22

Коэф-т Омега

MXVIX:

1.12

MXMGX:

0.97

Коэф-т Кальмара

MXVIX:

0.51

MXMGX:

-0.17

Коэф-т Мартина

MXVIX:

1.97

MXMGX:

-0.58

Индекс Язвы

MXVIX:

4.88%

MXMGX:

8.55%

Дневная вол-ть

MXVIX:

19.38%

MXMGX:

19.96%

Макс. просадка

MXVIX:

-33.82%

MXMGX:

-60.97%

Текущая просадка

MXVIX:

-7.65%

MXMGX:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у MXMGX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции MXMGX по среднегодовой доходности: 7.75% против 4.22% соответственно.

MXVIX

С начала года

-3.43%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

-5.43%

1 год

8.88%

5 лет

11.20%

10 лет

7.75%

MXMGX

С начала года

-5.71%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-5.28%

5 лет

4.97%

10 лет

4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MXVIX и MXMGX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MXMGX в 1.02%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MXVIX и MXMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг риск-скорректированной доходности MXVIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
MXMGX
Ранг риск-скорректированной доходности MXMGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MXVIX c MXMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа MXMGX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и MXMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и MXMGX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MXMGX в 3.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.54%0.52%0.43%0.39%0.35%0.68%0.66%0.92%0.80%0.90%1.26%1.48%
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		3.88%3.66%2.65%2.66%4.92%2.74%2.19%6.20%4.53%0.05%0.02%0.82%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и MXMGX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки MXMGX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и MXMGX

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеют волатильность 6.84% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...