Сравнение MXVIX с MXDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX).
MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. MXDPX управляется Great-West. Фонд был запущен 26 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MXVIX и MXDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXVIX и MXDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.30% | 24.31% | 25.57% | -18.56% | 29.04% | 16.96% | 30.84% | -5.32% | 21.05% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | -0.12% | 10.02% | 6.17% | 10.19% | -11.44% | 9.24% | 9.30% | 14.91% | -5.19% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MXDPX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции MXDPX по среднегодовой доходности: 13.12% против 4.93% соответственно.
MXVIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 13.12%
MXDPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXVIX и MXDPX
MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MXDPX в 0.37%.
Доходность на риск
MXVIX vs. MXDPX — Ранг доходности на риск
MXVIX
MXDPX
Сравнение MXVIX c MXDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXVIX | MXDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.70 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXVIX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.42 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MXVIX и MXDPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXVIX и MXDPX
Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MXDPX в 5.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXVIX Great-West S&P 500 Index Fund | 0.40% | 0.38% | 0.95% | 5.22% | 1.25% | 4.97% | 8.27% | 5.11% | 10.56% | 2.06% |
MXDPX Great-West Moderately Conservative Profile Fund | 5.28% | 5.27% | 4.86% | 5.29% | 6.69% | 6.84% | 2.38% | 7.36% | 7.84% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок MXVIX и MXDPX
Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки MXDPX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXVIX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -39.33% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -5.89% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -20.55% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -20.55% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -3.79% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -14.02% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.52% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXVIX и MXDPX
Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Great-West Moderately Conservative Profile Fund (MXDPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXVIX | MXDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.87% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 5.14% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 8.41% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 9.03% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 8.87% | +9.33% |