PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMVX с MXMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMVX с MXMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX).

MXMVX управляется Great-West. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. MXMDX управляется Great-West. Фонд был запущен 20 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMVX и MXMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMVX и MXMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		2.99%8.32%15.59%15.15%-27.98%34.87%-0.99%20.49%-13.76%16.62%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		2.37%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, MXMVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у MXMDX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции MXMVX уступали акциям MXMDX по среднегодовой доходности: 7.02% против 9.32% соответственно.

MXMVX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.72%
3 года*
12.93%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.02%

MXMDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.22%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.02%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.29%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Mid Cap Value Fund

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Часто сравнивают с MXMVX:
MXMVX с MXREXMXMVX с XLEMXMVX с VVOIXMXMVX с MXCPXMXMVX с MXBIXMXMVX с MXEOXMXMVX с MXDPX
Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с AMDVXMXMDX с MXCPX

Сравнение комиссий MXMVX и MXMDX

MXMVX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MXMDX в 0.55%.

MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Доходность на риск

MXMVX vs. MXMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMVX
Ранг доходности на риск MXMVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMVX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMVX c MXMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) и Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMVXMXMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.78

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.93

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMVX vs. MXMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMVX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXMDX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMVX и MXMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMVXMXMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.22

Корреляция

Корреляция между MXMVX и MXMDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMVX и MXMDX

Дивидендная доходность MXMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности MXMDX в 6.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXMVX
Great-West Mid Cap Value Fund		5.81%5.98%9.03%0.49%2.55%3.29%0.71%0.17%7.06%12.00%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		6.50%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%

Просадки

Сравнение просадок MXMVX и MXMDX

Максимальная просадка MXMVX за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки MXMDX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMVX и MXMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMVXMXMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-41.80%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-14.12%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-24.15%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-41.80%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-6.26%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-6.00%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.47%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMVX и MXMDX

Текущая волатильность для Great-West Mid Cap Value Fund (MXMVX) составляет 5.17%, в то время как у Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что MXMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMVXMXMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.50%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.83%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

22.79%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

20.00%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

21.20%

-0.64%