Сравнение MXMGX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMGX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | -4.17% | 2.99% | 9.02% | 19.61% | -22.82% | 15.25% | 23.65% | 31.28% | -2.80% | 23.89% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.00% соответственно.
MXMGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.61%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMGX и VSNGX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
MXMGX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
MXMGX
VSNGX
Сравнение MXMGX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMGX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.99 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 4.00 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.35 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.52 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MXMGX и VSNGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и VSNGX
Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 1.75% | 1.68% | 3.66% | 2.39% | 2.66% | 4.92% | 2.74% | 2.19% | 6.13% | 4.53% | 0.00% | 0.00% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и VSNGX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -54.50% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -12.36% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -25.08% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -38.33% | +2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -6.04% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -7.47% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.79% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и VSNGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMGX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.20% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 9.48% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 17.70% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 17.44% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 19.58% | -0.65% |