PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMGX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXMGX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MXMGX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXMGX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		-4.17%2.99%9.02%19.61%-22.82%15.25%23.65%31.28%-2.80%23.89%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.41% соответственно.

MXMGX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-3.36%
1 год
6.23%
3 года*
6.27%
5 лет*
2.05%
10 лет*
8.61%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с MXMGX:
MXMGX с MXISXMXMGX с MXVIXMXMGX с SHSAXMXMGX с MXMDXMXMGX с SEEGXMXMGX с PEYAXMXMGX с VSCIX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий MXMGX и PRWCX

MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

MXMGX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMGX
Ранг доходности на риск MXMGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMGX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXMGXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.27

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.37

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

2.34

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

9.70

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXMGX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMGX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMGX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXMGXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.27

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.88

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.90

-0.63

Корреляция

Корреляция между MXMGX и PRWCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMGX и PRWCX

Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXMGX
Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund		1.75%1.68%3.66%2.39%2.66%4.92%2.74%2.19%6.13%4.53%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок MXMGX и PRWCX

Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXMGXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.97%

-41.77%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-6.80%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.33%

-17.07%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-26.86%

-9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-4.47%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-3.34%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.64%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMGX и PRWCX

Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXMGXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.64%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

9.78%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

13.57%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

13.24%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

12.98%

+5.95%