Сравнение MXMGX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
MXMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности MXMGX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXMGX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | -4.17% | 2.99% | 9.02% | 19.61% | -22.82% | 15.25% | 23.65% | 31.28% | -2.80% | 23.89% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MXMGX показывает доходность -4.17%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции MXMGX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 8.61% против 13.41% соответственно.
MXMGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -4.17%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 8.61%
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXMGX и PRNHX
MXMGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
MXMGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
MXMGX
PRNHX
Сравнение MXMGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXMGX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.04 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.99 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.66 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXMGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.06 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MXMGX и PRNHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMGX и PRNHX
Дивидендная доходность MXMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMGX Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund | 1.75% | 1.68% | 3.66% | 2.39% | 2.66% | 4.92% | 2.74% | 2.19% | 6.13% | 4.53% | 0.00% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок MXMGX и PRNHX
Максимальная просадка MXMGX за все время составила -60.97%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMGX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXMGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.97% | -70.96% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -13.70% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.33% | -48.37% | +16.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.88% | -48.37% | +12.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -23.90% | +16.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -18.39% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.71% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMGX и PRNHX
Текущая волатильность для Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund (MXMGX) составляет 5.74%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что MXMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXMGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 9.16% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 15.10% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 24.21% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 24.47% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 22.71% | -3.78% |